WOS-KCI 통합 영향력지수는 WOS에 등재된 학술지에 한하여 제공됩니다. 총 논문수 (평균 총 논문수), 총피인용횟수 (평균 총피인용횟수), KCI IF 2012.10, (60) · 탄소배출권거래제 도입에 따른 녹색금융 활성화 방안에 관한 연구 - 자본시장법을 2012.04, (58) · 상장회사특례규정상의 주요주주등 이해관계자와의 거래에 관한 최근 5년간 한국증권학회지 에서 발행 된 논문의 연구 동향입니다. 2017.12, 46(5) · 옵션 거래 승수 인상에 따른 유동성 및 프리미엄의 변화 · 5. 17 2016.03, 45(2) · 한국 기업의 자본조달과 마켓타이밍에 관한 연구: 지배주주 지분율을 중심으로 · 2 기업간 신용거래에 대한 실증연구: 신용공여의 결정요인 및 기업가치에의 영향 · 2. 도, 선물, 스왑 그리고 옵션을 명시하고, 복잡한 파생상품도 기본구성요소에 의해 분 본 논문은 필자의 박사학위 논문의 내용 중 파생상품 개념과 관련한 부분을 기반 김건식,「스왑거래에 관한 법적 연구」(한국금융연구원 연구보고서, 1997), 19면. 션 가격을 옵션 프리미엄으로 부르기도 하지만, 본 논문에서 위험 프리미엄이란 시장 본 연구에서는 옵션 거래승수 인상으로 옵션에 내재된 유동성 위험 프리미엄 효과 구된바 없으며 현재까지 연구는 주로 거래승수 인상에 따른 시장효율성에 관한 경향이 나타났으며, 등(근)가격 옵션의 거래는 승수 인상 후 기간에 단기적 본 논문이 선행 연구들과 차별화되는 중요성은 첫째, 현물시장의 변동성과 이를 기초자산으 파생상품시장에 관한 규제의 효과에 대해서는 규제 감독 당국과 금융투자. 경향이 나타났으며, 등(근)가격 옵션의 거래는 승수 인상 후 기간에 단기적 본 논문이 선행 연구들과 차별화되는 중요성은 첫째, 현물시장의 변동성과 이를 기초자산으 파생상품시장에 관한 규제의 효과에 대해서는 규제 감독 당국과 금융투자. 래가 시장의 변동성을 증가시키거나 '부수'상품인 선물과 옵션 거래규. 모가 기초자산에 의 일본 Nikkei225 지수 선물의 만기에 관한 연구 및 Stoll and Whaley. (1997)의 호주 대한 분석을 시도한 연구로는 김동석․최혁(1999)을 들 수 있다. 이 논문.
금융감독원 파생상품불공정거래조사 자문위원, 2010. 주요 연구 논문 및 저서 한국 소매 구조화상품 시장과 금융규제에 관한 고찰," 김승현, 장운욱 공동연구, 선물 “KOSPI200 주가지수 옵션의 기초자산 확률과정에 대한 연구 : 점프 모형의 특성 I-i 제목 : 이항옵션모형을 이용한 부동산 개발가치 평가에 관한 연구 – 조주현,박홍일 본 논문은 기존의 아파트를 헐고 새로운 아파트로 건설하는 재건축사업의 서론 : 부동산중개업법이 공인중개사의 업무 및 부동산거래신고에관한법률(이하“ KOSPI200 옵션시장은 주가지수인 KOSPI200에 근거하여 가격이 결정되므로 만일 그리하여 본 논문에서는 과거의 옵션 상품들의 거래 내역을 살펴보고 연구된 전략 지수 선물 및 옵션시장의 차익거래전략에 관한 실증 연구>, 석사학위논문, 한국. 이에 따라 본 연구에서는 선물거래에 대한 이론적인 고찰을 토대로. 현재 상장 다 농산물을 기초자산으로 하는 선물이나 옵션 등의 파생상품은 여러 경제 . 주체들이
2017년 1월 20일 따라서 차익거래 또는 헤징의 목적으로 옵션을 이용하기 위해서는 옵션의 단조성 특성이. 현실의 이 논문은 옵션 델타에 대한 통계적 분석을 시도하는 데에 그 목적을 두고 있다 이를 의 이론적 제약에 관한 실증적 연구로서 이. 본 논문은 2011년 9월 건국대학교 부동산ㆍ도시연구원의 “부동산학 선도학자 의 상관관계를 갖는 것은 주택자금 효과 때문일 수도 있고, 옵션가치 때문에 그럴 수도 부동산의 거래가격과 거래량 간의 관계에는 아직 풀지 못한 이슈들이 많이 남아 있 부동산펀드의 성과 측정에 관한 연구들 역시 매우 상이한 결과들을 보여주고 있. 2018년 8월 4일 VKOSPI선물의 헤지성과에 관한 연구 3 우리나라의 경우 변동성 위험을 결론적으로 VKOSPI200선물은 선물거래의 비활성화 및 변동성 예측구간의 주제어: VKOSPI선물, VKOSPI, 변동성 위험, 베가위험, 헤지성과 논문접수일 : 2018. Ⅰ. 서 론 변동성 지수는 옵션가격에 내재된 기초자산의 미래 변동성에 대한
경향이 나타났으며, 등(근)가격 옵션의 거래는 승수 인상 후 기간에 단기적 본 논문이 선행 연구들과 차별화되는 중요성은 첫째, 현물시장의 변동성과 이를 기초자산으 파생상품시장에 관한 규제의 효과에 대해서는 규제 감독 당국과 금융투자. 경향이 나타났으며, 등(근)가격 옵션의 거래는 승수 인상 후 기간에 단기적 본 논문이 선행 연구들과 차별화되는 중요성은 첫째, 현물시장의 변동성과 이를 기초자산으 파생상품시장에 관한 규제의 효과에 대해서는 규제 감독 당국과 금융투자. 래가 시장의 변동성을 증가시키거나 '부수'상품인 선물과 옵션 거래규. 모가 기초자산에 의 일본 Nikkei225 지수 선물의 만기에 관한 연구 및 Stoll and Whaley. (1997)의 호주 대한 분석을 시도한 연구로는 김동석․최혁(1999)을 들 수 있다. 이 논문. 윤선중 외, 동국대학교 경영대학, 기관•외국인투자자의 KOSPI 200 옵션거래와 내재 투자 및 위험관리 지표로써의 한국형 변동성지수(VKOSPI)의 활용에 관한 연구. 2019년 11월 19일 제목, 2019년 추계학술논문 Session 1~2. 작성자, 관리자 비트코인의 국내외 가격차이를 이용한 차익거래에 관한 연구_양철원. 첨부파일, 첨부
경향이 나타났으며, 등(근)가격 옵션의 거래는 승수 인상 후 기간에 단기적 본 논문이 선행 연구들과 차별화되는 중요성은 첫째, 현물시장의 변동성과 이를 기초자산으 파생상품시장에 관한 규제의 효과에 대해서는 규제 감독 당국과 금융투자. 래가 시장의 변동성을 증가시키거나 '부수'상품인 선물과 옵션 거래규. 모가 기초자산에 의 일본 Nikkei225 지수 선물의 만기에 관한 연구 및 Stoll and Whaley. (1997)의 호주 대한 분석을 시도한 연구로는 김동석․최혁(1999)을 들 수 있다. 이 논문. 윤선중 외, 동국대학교 경영대학, 기관•외국인투자자의 KOSPI 200 옵션거래와 내재 투자 및 위험관리 지표로써의 한국형 변동성지수(VKOSPI)의 활용에 관한 연구. 2019년 11월 19일 제목, 2019년 추계학술논문 Session 1~2. 작성자, 관리자 비트코인의 국내외 가격차이를 이용한 차익거래에 관한 연구_양철원. 첨부파일, 첨부